Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 218

Rīgā 2020. gada 10. novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 47 4. p.)
Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 37. panta otro daļu
(Grozīta ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka likviditātes prasības Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

2. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

3. Lai nodrošinātu likviditāti, kredītiestāde:

3.1. izstrādā likviditātes pārvaldīšanas stratēģiju, politikas un procedūras;

3.2. regulāri novērtē un plāno aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;

3.3. nodrošina efektīvu finansējuma avotu un to termiņu diversifikāciju;

3.4. nosaka rādītāju kopumu likviditātes riska regulārai analīzei un kontrolei.

4. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

4.1. finansējuma likviditātes risks (funding liquidity risk) – risks, ka kredītiestāde nespēs nodrošināt tās pašreizējo un nākotnes naudas plūsmu un nodrošinājumu līdzekļu aizņemšanās vajadzībām tā, lai netiktu apdraudēta kredītiestādes ikdienas darbība vai kredītiestādes kopējais finansiālais stāvoklis;

4.2. tirgus likviditātes risks (market liquidity risk) – risks, ka kredītiestāde nevarēs pārdot tās finanšu aktīvus vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem tirgus sabrukuma vai nepietiekama tirgus dziļuma (market depth) dēļ;

4.3. atlikušais termiņš – laiks no pārskata mēneša pēdējās dienas līdz līguma beigu dienai vai dienai, kad saskaņā ar līguma noteikumiem jāveic maksājumi;

4.4. likviditātes rezerves (liquidity buffer) – pieejamie likvīdie aktīvi, kas nodrošina kredītiestādes spēju noteiktā īsā periodā segt iespējamos pārrāvumus naudas plūsmā, kuri kredītiestādei var rasties krīzes apstākļos;

4.5. likvīdie aktīvi – neapgrūtinātie naudas līdzekļi un ieguldījumi finanšu instrumentos, ja tiem ir pastāvīgs, neierobežots tirgus (tos var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot par nodrošinājumu kredītu saņemšanai);

4.6. naudas līdzekļi – nauda kasē un īstermiņa prasības (t.sk. uz pieprasījumu) pret centrālajām kredītiestādēm un maksātspējīgām kredītiestādēm;

4.7. pārējo terminu lietojums atbilst Kredītiestāžu likuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

2. Likviditātes riska pārvaldīšanas politikas un procedūras

5. Par likviditātes riska efektīvu pārvaldīšanu, stratēģijas, politiku un procedūru izstrādāšanu un ievērošanu atbild kredītiestādes padome un valde.

6. Kredītiestāde izstrādā piesardzīgu likviditātes riska pārvaldīšanas stratēģiju, politikas un procedūras, kas ļauj savlaicīgi identificēt, novērtēt, analizēt un pārvaldīt likviditātes risku atbilstošajos laika posmos, t.sk. dienas laikā (intra-day), tā, lai nodrošinātu pietiekamu likviditātes rezerves līmeni, ņemot vērā gan finansējuma likviditātes risku, gan tirgus likviditātes risku.

7. Kredītiestādes izstrādātā likviditātes pārvaldīšanas stratēģija, politikas un procedūras atbilst kredītiestādes lielumam, likviditātes riska profilam, veikto operāciju dažādībai, sarežģītībai un apjomam, kā arī kredītiestādē noteiktajam pieļaujamajam likviditātes riska līmenim (risk tolerance), un tajās ņem vērā kredītiestādes sistēmisko nozīmīgumu katrā dalībvalstī, kurā tā darbojas. Kredītiestāde nodrošina, ka katra svarīgā struktūrvienība ir informēta par pieļaujamo riska līmeni.

8. Likviditātes pārvaldīšanas stratēģija ietver likviditātes pārvaldīšanas kvalitatīvos un kvantitatīvos mērķus. Likviditātes pārvaldīšanas stratēģiju izstrādā, ņemot vērā arī citu risku (kredītriska, tirgus, operacionālā un reputācijas riska) ietekmi uz kredītiestādes likviditāti (likviditātes risku).

9. Kredītiestādes izstrādāto kopējo (vispārējo) likviditātes pārvaldīšanas stratēģiju, politikas un procedūras pielāgo kredītiestādes darbības jomām, valūtām un grupas sabiedrībām. Kredītiestāde aprēķina ar likviditātes risku saistītos izdevumus un ieguvumus atsevišķi katram svarīgajam darbības veidam vai pakalpojumam.

10. Kredītiestādes likviditātes riska pārvaldīšanas politikas un procedūras nosaka:

10.1. likviditātes riska novērtēšanas metodes saskaņā ar šo noteikumu 18.23. punkta prasībām;

10.2. finansējuma struktūras (pozīciju) pārvaldīšanas, t.sk. noteikšanas, novērtēšanas un kontroles, kārtību saskaņā ar šo noteikumu 24. punkta prasībām;

10.3. aktīvu, kurus var izmantot kā aizņēmumu nodrošinājumu, pārvaldīšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 25. un 26. punkta prasībām;

10.4. kritisko situāciju analīzi (stresa testēšanu) saskaņā ar šo noteikumu 27.36. punkta prasībām;

10.5. likviditātes riska mazināšanas instrumentus, t.sk. likviditātes rezerves, lai nodrošinātu iespēju pārvarēt dažādas stresa situācijas;

10.6. rīcības plānu iespējamās likviditātes krīzes pārvarēšanai saskaņā ar šo noteikumu 37.39. punkta prasībām.

11. Kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā pārskata un, ja nepieciešams, pilnveido likviditātes pārvaldīšanas politikas un procedūras atbilstoši pārmaiņām kredītiestādes darbībā un kredītiestādes darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos.

12. Kredītiestāde, kura pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, nodrošina efektīvu likviditātes riska pārvaldīšanu konsolidācijas grupā kopumā.

13. Kredītiestāde izstrādā un dokumentē vadības informēšanas kārtību, nosakot kredītiestādes iekšējo pārskatu par likviditātes risku detalizētu struktūru, pārskatu sniegšanas kārtību un biežumu.

14. Kredītiestādes informācijas sistēma nodrošina iespēju noteiktā datumā novērtēt kredītiestādes ienākošās un izejošās naudas plūsmas, likviditātes rezerves un prognozējamās kredītiestādes ienākošās un izejošās naudas plūsmas kopā un katrā valūtā, kurā kredītiestāde veic būtisku darījumu apmēru (t.sk. valūtā, kuras riskam tā ir pakļauta netieši) vai kurai ir nelikvīds tirgus.

15. Kredītiestādes padome apstiprina likviditātes riska pārvaldīšanas stratēģiju un politikas un kontrolē, kā kredītiestādes valde pārvalda likviditātes risku un vai šī darbība notiek saskaņā ar kredītiestādes padomes apstiprināto likviditātes riska pārvaldīšanas stratēģiju un politikām.

16. Īstenojot padomes noteiktās stratēģijas un politikas, kredītiestādes valde nodrošina likviditātes riska pārvaldīšanu un apstiprina atbilstošas procedūras, t.sk.:

16.1. apstiprina likviditātes rādītāju iekšējos limitus un finansējuma avotu koncentrācijas limitus, kontrolē to ievērošanu un nosaka rīcību iekšējo limitu neievērošanas gadījumā;

16.2. apstiprina stresa testēšanas pieņēmumus un stresa testēšanas periodiskumu;

16.3. regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā pārskata un, ja nepieciešams, pilnveido iekšējos limitus, finansējuma avotu koncentrācijas limitus un stresa testēšanas pieņēmumus atbilstoši pārmaiņām kredītiestādes darbībā un kredītiestādes darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos;

16.4. regulāri saņem informāciju par rīcības plāna iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai efektivitātes testēšanu, apstiprina rezultātus un pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt grozījumus rīcības plānā iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai, ņemot vērā stresa testēšanas rezultātus, kā arī lai savlaicīgi atspoguļotu ārējās vai iekšējās izmaiņas (piemēram, izmaiņas kredītiestādes organizatoriskajā struktūrā, filiāļu atvēršana, jauni sadarbības partneri u.c.).

17. Kredītiestāde nodrošina, ka tās likviditātes riska pārvaldīšanas process ir pilnībā dokumentēts, t.sk. ir dokumentēti un atbilstošā vadības līmenī apstiprināti kredītiestādes likviditātes pārvaldīšanas procesa iekšējie normatīvie dokumenti (stratēģija (t.sk. kredītiestādes pieļaujamais likviditātes riska līmenis), politikas, procedūras, nolikumi u.c.), kuros noteikta likviditātes riska novērtēšanai izmantoto rādītāju un to limitu aprēķināšanas metodoloģija, finansējuma avotu koncentrācijas limitu noteikšanas metodoloģija, ar likviditātes risku saistīto izdevumu aprēķināšanas metodoloģija, stresa testēšanas kārtība (t.sk. stresa scenāriju apraksts), noteikti iekšējie limiti, likviditātes rādītāja aprēķinā iekļauto finanšu instrumentu likviditātes (pārdošanas vai ieķīlāšanas iespēju) novērtēšanas kārtība, visi izdarītie pieņēmumi un to pamatojumi, kā arī citi organizatoriskie un metodoloģiskie aspekti.

2.1. Likviditātes riska novērtēšanas metodes

18. Likviditātes riska novērtēšanai kredītiestāde:

18.1. novērtē esošo un plānoto aktīvu, pasīvu un ārpusbilances pozīciju termiņstruktūru sadalījumā pa finanšu instrumentiem un dažādiem kredītiestādes likviditātes riska profilam atbilstošiem termiņa intervāliem kopā un katrā valūtā, kurā kredītiestāde veic būtisku darījumu apmēru (t.sk. valūtā, kuras riskam tā ir pakļauta netieši) vai kurai ir nelikvīds tirgus;

18.2. nosaka likviditātes rādītājus, kurus izmanto likviditātes riska analīzei un kontrolei, piemēram:

18.2.1. likvīdo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos,

18.2.2. nebankām izsniegto kredītu īpatsvaru kopējos aktīvos,

18.2.3. pamatfinansējuma (var iekļaut, piemēram, kapitālu un rezerves, privāto klientu noguldījumus un ilgtermiņa profesionālo (wholesale) klientu noguldījumus) attiecību pret nelikvīdajiem aktīviem,

18.2.4. nebankām izsniegtos kredītus attiecībā pret noguldījumiem,

18.2.5. profesionālo klientu saistību īpatsvaru kopējās saistībās.

19. Kredītiestāde nosaka iekšējos limitus:

19.1. aktīvu un pasīvu termiņstruktūras likviditātes neto pozīcijām kopā un katrā valūtā, kurā kredītiestāde veic būtisku darījumu apmēru (t.sk. valūtā, kuras riskam tā ir pakļauta netieši) vai kurai ir nelikvīds tirgus;

19.2. citiem likviditātes rādītājiem, kurus kredītiestāde noteikusi likviditātes riska kontrolei.

20. Izstrādājot likviditātes rādītāju aprēķināšanas kārtību un nosakot limitus, kredītiestāde ņem vērā darbības mērķus un pieļaujamo riska līmeni.

21. Kredītiestāde nosaka un regulāri analizē agrīnās brīdināšanas rādītāju sistēmu, kas var palīdzēt identificēt kredītiestādes likviditātes pozīcijas ievainojamību (vulnerabilities) un papildu finansējuma piesaistīšanas nepieciešamību.

22. Pamatojoties uz agrīnās brīdināšanas rādītāju datiem, kredītiestāde identificē negatīvās tendences, kas ietekmē likviditāti, analizē tās un novērtē nepieciešamību veikt likviditātes risku mazinošus pasākumus.

23. Agrīnās brīdināšanas rādītāji var būt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi un var ietvert šādus rādītājus:

23.1. straujš aktīvu pieaugums (piemēram, lielāks par sektora vidējo), īpaši, ja kredītiestādei ir liela svārstīgo finansējuma avotu koncentrācija;

23.2. atsevišķu aktīvu (aktīvu grupas) vai saistību (saistību grupas) koncentrācijas pieaugums (izmaiņas aktīvu vai saistību koncentrācijā);

23.3. aktīvu un pasīvu termiņstruktūras nesabalansētības pieaugums, t.sk. atsevišķās valūtās;

23.4. saistību vidējā svērtā ilguma samazināšanās;

23.5. iekšējo limitu neievērošanas atkārtoti gadījumi (biežas limitu izmaiņas);

23.6. ievērojama kredītiestādes ienesīguma, aktīvu kvalitātes un kopējā finanšu stāvokļa pasliktināšanās;

23.7. negatīvas tendences tautsaimniecības nozarēs, kuru uzņēmumiem ir izsniegti ievērojami kredīti;

23.8. negatīva publiskā informācija plašsaziņas līdzekļos par kredītiestādi vai ar to saistītajām personām, kas pasliktina kredītiestādes reputāciju;

23.9. kredītiestādes kredītreitinga samazināšana;

23.10. piesaistīto līdzekļu cenas būtiska palielināšanās;

23.11. darījumu partneru (korespondentbanku) limitu darījumiem ar kredītiestādi samazināšanas gadījumu pieaugums;

23.12. papildu nodrošinājuma pieprasījuma gadījumu vai jaunu darījumu veikšanas atteikuma gadījumu pieaugums;

23.13. apgrūtinātas refinansēšanas iespējas starpbanku tirgos;

23.14. noguldījumu aizplūšana, t.sk. noguldījumu pirmstermiņa izņemšanas gadījumu pieaugums.

2.2. Finansējuma struktūra

24. Lai pārvaldītu finansējuma likviditātes risku un kontrolētu finansējuma struktūru (pozīcijas), kredītiestāde:

24.1. regulāri novērtē savu finansējuma struktūru, t.i., kredītiestādes atkarību no atsevišķiem piesaistīto resursu veidiem, īpaši no aizņēmumiem starpbanku, naudas un kapitāla tirgū;

24.2. izvērtē finansējuma avotus un savu spēju ātri piesaistīt naudas līdzekļus no finansējuma avotiem;

24.3. nodrošina efektīvu finansējuma avotu un to termiņu diversifikāciju, t.sk. tad, kad tas ir piemēroti, nosaka koncentrācijas limitus, piemēram, limitus maksimālajai summai, kuru atļauts piesaistīt no viena klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas), limitus kredītiestādes grupā ietilpstošajām un pārējām sabiedrībām, resursiem, kurus var piesaistīt finanšu tirgū ar nodrošinājumu vai bez tā (secured vs unsecured market funding), atsevišķiem finanšu instrumentu veidiem, atmaksas termiņiem (saskaņā ar līgumu vai paredzamajiem), valūtām, ģeogrāfiskajiem reģioniem, rezidentiem un nerezidentiem.

2.3. Aktīvu, kurus var izmantot kā aizņēmuma nodrošinājumu, pārvaldīšana

25. Kredītiestāde novērtē un kontrolē savas nodrošinājuma pozīcijas (aktīvus, kurus kredītiestāde var izmantot kā nodrošinājumu aizņēmumiem (resursu piesaistei)) katrā valūtā un valstī, kurā kredītiestāde veic būtisku darbību, t.sk.:

25.1. kredītiestādei vienmēr ir precīza informācija par visiem neapgrūtinātajiem aktīviem un aktīviem, kuri jau izmantoti kā nodrošinājums aizņēmumiem (resursu piesaistei), īpaši par tiem, kas būs pieejami ārkārtas situācijās;

25.2. kredītiestāde regulāri novērtē katra aktīva (aktīvu grupas), kuru var izmantot kā nodrošinājumu aizņēmumiem, ieķīlāšanas iespējas (vai aktīvs ir pieņemams kā nodrošinājums centrālajā kredītiestādē vai pie citiem iespējamajiem darījumu partneriem (starpbanku tirgū), kāds ir minimālais nepieciešamais laiks, lai noslēgtu darījumu un saņemtu līdzekļus, kāda ir starpība starp saņemamajiem līdzekļiem un to nodrošinājuma patieso vērtību) un apzina visus juridiskos, regulējošos (regulatory) un operatīvos ierobežojumus neapgrūtināto aktīvu ieķīlāšanai un likvīdo līdzekļu pārskaitīšanai starp kredītiestādēm (grupas sabiedrībām) gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus tās;

25.3. kredītiestāde pārzina aktīvu, kurus var izmantot kā nodrošinājumu, atrašanās vietu (physical location) (piemēram, kredītiestāde, kura ir finanšu instrumentu kontu turētājs, vai vērtspapīru norēķinu sistēma) un pārvietošanas iespējas.

26. Kredītiestāde diversificē aktīvus, kurus var izmantot kā nodrošinājumu, ņemot vērā līdzekļu saņemšanas (darījumu noslēgšanas) iespējamos ierobežojumus (juridiskos, regulējošos, operatīvos u.tml.), cenu svārstības, diskontus (iespējamo cenu samazināšanu, starpību starp saņemtajiem līdzekļiem un to nodrošinājuma patieso vērtību), papildu prasības nodrošinājumam krīzes situācijās u.c.

2.4. Stresa testēšana

27. Lai identificētu potenciālo likviditātes problēmu avotus un noteiktu nepieciešamo likviditātes rezerves apmēru, kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi pusgadā veic stresa testēšanu (t.i., analizē un izvērtē iespējamos attīstības scenārijus dažādiem laika posmiem un dažādiem stresa līmeņiem), kas ietver šādus scenārijus:

27.1. kredītiestādes krīze (institution-specific) – iekšējie, kredītiestādei raksturīgie nelabvēlīgie notikumi, piemēram:

27.1.1. kredītiestādes likviditātes problēmas reputācijas riska notikumu rezultātā,

27.1.2. kredītiestādes kredītreitinga samazināšana,

27.1.3. ievērojama kredītiestādes piešķirto kredītlīniju izmantošana pirms vēsturiski paredzamā termiņa,

27.1.4. privātpersonu noguldījumu aizplūde, noguldījumu termiņu samazinājums,

27.1.5. juridisko personu (lielo klientu), īpaši nerezidentu, strauja aizplūde,

27.1.6. strikti aktīvu ieķīlāšanas ierobežojumi, papildu nodrošinājuma pieprasījums;

27.2. vispārēja tirgus krīze (market-wide) – izmaiņas vispārējos tirgus nosacījumos, piemēram:

27.2.1. vienlaicīga resursu nepieejamība iepriekš augsti likvīdos tirgos un kredītiestādes likvīdo aktīvu vērtības samazināšanās,

27.2.2. likviditātes zudums vērtspapīru tirgos,

27.2.3. lielākā sistēmiski nozīmīgā tirgus dalībnieka aiziešana no konkrētā tirgus,

27.2.4. sarežģījumi starpbanku tirgū,

27.2.5. valūtas konvertācijas ierobežojumi,

27.2.6. traucējumi maksājumu un norēķinu sistēmās, īpaši, ja kredītiestāde savā darbībā paļaujas uz kredītiestādes grupas finansējumu;

27.3. kombinētais scenārijs (kredītiestādes krīze un vispārēja tirgus krīze vienlaikus).

28. Stresa testēšanā izmantotajiem scenārijiem jābūt ārkārtējiem, ar pietiekami būtisku ietekmi, bet ne neiespējamiem. Stresa scenāriju daudzums un detalizācijas līmenis (granularity) ir atkarīgs no kredītiestādes veikto operāciju dažādības un sarežģītības, darbības veida (business model) un kredītiestādes lieluma.

29. Izstrādājot pieņēmumus scenārijam "Kredītiestādes krīze", kredītiestāde novērtē scenārija ietekmi uz kredītiestādes finansējuma avotiem, ņemot vērā atšķirīgo klientu uzvedību. Piemēram, kredītiestāde var prognozēt, ka stresa saasinājuma fāzē kredītiestādes nenodrošinātie aizņēmumi (unsecured wholesale funding) netiks pagarināti, bet nodrošinātie aizņēmumi netiks ietekmēti, ka noguldījumu, kuri ir pilnībā segti ar garantēto atlīdzību saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma prasībām (vai līdzvērtīgām prasībām citās valstīs), aizplūde būs mazāka nekā noguldījumu virs garantētās summas aizplūde, ka ar kredītiestādi saistīto klientu noguldījumu aizplūde būs mazāka nekā ar kredītiestādi nesaistīto klientu noguldījumu aizplūde, ka kredītreitinga samazināšanas rezultātā sindicēto kredītu atmaksa tiks pieprasīta pirms termiņa, darījumu partneri pieprasīs papildu nodrošinājumu no kredītiestādes vai kredītiestādes piešķirtās kredītlīnijas tiks izmantotas pirms paredzamā termiņa u.tml. Kredītiestāde novērtē arī citu iespējamo saistību iespējamās izmaiņas. Kredītiestāde, kura darbojas kā sponsors attiecībā uz īpašam nolūkam izveidotu sabiedrību, kas veic vērtspapirizēšanu, vai nodrošina tai būtisku likviditātes atbalstu, novērtē arī šīs sabiedrības darbības ietekmi uz kredītiestādi.

30. Izstrādājot pieņēmumus scenārijam "Vispārēja tirgus krīze", kredītiestāde novērtē scenārija ietekmi uz kredītiestādes aktīvu likviditāti un izstrādā pieņēmumus par atsevišķu finanšu instrumentu pārdošanas un ieķīlāšanas iespējas pasliktināšanos. Piemēram, kredītiestāde var prognozēt, ka pārdošanas vai ieķīlāšanas diskonti (haircut, t.i., iespējamie zaudējumi ātrā aktīvu pārdošanā vai starpība starp saņemtajiem līdzekļiem un to nodrošinājuma patieso vērtību) palielināsies.

31. Stresa testēšanā kredītiestāde analīzē vismaz divas stresa fāzes, t.i., īstermiņa saasinājuma fāzi (piemēram, vienas līdz divu nedēļu laikā) un ilgāku, bet mazāk saasinātu fāzi (piemēram, viena līdz divu mēnešu laikā).

32. Kredītiestāde izstrādā un piemēro stresa scenārija pieņēmumus kredītiestādes plānotajām izejošajām un ienākošajām naudas plūsmām un likvīdajiem aktīviem un novērtē nepieciešamās likviditātes rezerves noteiktam laika periodam.

33. Likviditātes rezervēm jābūt pietiekami diversificētām, ņemot vērā valūtu, atlikušo termiņu un darījumu partnerus, lai nodrošinātu, ka kredītiestāde nepaļaujas vienīgi uz kādu noteiktu likviditātes nodrošināšanas veidu (piemēram, tikai uz aizņēmumiem no Latvijas Bankas).

34. Kredītiestāde nodrošina, ka izstrādātie pieņēmumi ir konservatīvi un ir statistiski un ekonomiski pamatoti.

35. Ņemot vērā stresa testēšanas rezultātus, kredītiestāde izstrādā efektīvu rīcības plānu iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai, kā arī pēc nepieciešamības pilnveido likviditātes riska pārvaldīšanas stratēģijas, politikas un procedūras, t.sk. limitus.

36. Kredītiestāde nodrošina stresa testēšanu arī saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) noteikto scenāriju un pieņēmumiem, ja tas tiek pieprasīts.

2.5. Rīcības plāns likviditātes krīzes pārvarēšanai

37. Rīcības plāns iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai ietver procedūras un darba koordinēšanas pasākumus, ko kredītiestādes vadība nelabvēlīgā scenārija iestāšanās gadījumā paredz veikt, lai savlaicīgi un ar samērīgām izmaksām mazinātu negatīvo notikumu ietekmi uz kredītiestādi.

38. Rīcības plānā iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai nosaka:

38.1. atbildīgās personas (kā arī viņu aizvietotājus un visas iesaistītās personas), viņu pienākumus (funkcijas), pilnvaras, t.sk. tiesības veikt nepieciešamās darbības krīzes laikā, pienākumu sadalījumu, informācijas apmaiņas kārtību un vadības informēšanas kārtību;

38.2. notikumu, kuru rezultātā ir jāsāk rīkoties, aprakstu (trigger events);

38.3. detalizētu pasākumu plānu, t.i., veicamās darbības un tām nepieciešamo laiku (piemēram, lai piesaistītu naudas līdzekļus);

38.4. potenciāli pieejamos finansējuma avotus un summas, kuras būs iespējams piesaistīt nelabvēlīgā scenārija iestāšanās gadījumā;

38.5. komunikācijas pasākumus (kad un kādā veidā tiek veikti šie pasākumi) ar darbiniekiem, klientiem, noguldītājiem, aizņēmējiem, akcionāriem, Latvijas Banku, Komisiju un ārvalstu uzraudzības iestāžu, kad tas ir piemēroti, un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

39. Kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā pārbauda izstrādātā rīcības plāna iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai efektivitāti (testē iekšējās procedūras, pieņēmumu aktualitāti un ticamību (piemēram, novērtē saņemamo līdzekļu un to nodrošinājuma patiesās vērtības starpību)).

3. Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats

(Nodaļa svītrota ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

40. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

41. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

42. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

43. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

44. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

45. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

46. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

4. Pārskata iesniegšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

47. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

48. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

49. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

5. Noslēguma jautājums

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 28.12.2009. normatīvie noteikumi Nr. 195 "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 10.11.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 218
(2 lapas)

(Pielikums svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 229)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 10.11.2020.Stājas spēkā: 14.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 13.11.2020. OP numurs: 2020/221.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318641
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2020","iso_value":"2020\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2020.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"